Mean Reversion
Mean reversion (engl.)
benutzt für: Mittelwert-Ergodizität
Mean Reversion ist eine Tendenz von bestimmten Zufallsvariablen (z.B. Zins) bei einem langfristigen Durchschnittswert zu bleiben oder nach einiger Zeit dorthin zurückzukehren. Diese Tendenz kann sich u.U. erst bei der Analyse sehr langfristiger Zeitreihen zeigen.
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(v 8.08,
2011-06-30)
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