Maximum likelihood estimation of continuous-time diffusion models for exchange rates

Choi, Seungmoon; Lee, Jaebum

Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/11159/4559

Titel:

Maximum likelihood estimation of continuous-time diffusion models for exchange rates

Name der Zeitschrift:

East Asian economic review

Autor:innen:

Choi, Seungmoon
Lee, Jaebum

e-ISSN:

2508-1667

Dokumentart:

Article

Erscheinungsjahr:

2020

Persistent Identifier der Erstveröffentlichung:

doi:10.11644/KIEP.EAER.2020.24.1.372

Sprache:

Englisch (eng)

Quellenangabe:

Choi, Seungmoon/Lee, Jaebum (2020). Maximum likelihood estimation of continuous-time diffusion models for exchange rates. In: East Asian economic review 24 (1), S. 61 - 87.
doi:10.11644/KIEP.EAER.2020.24.1.372.

Erscheint in der Sammlung:

East Asian economic review

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