Does the choice of the multivariate GARCH model on volatility spillovers matter? : evidence from oil prices and stock markets in G7 countries

Kartsonakis-Mademlis, Dimitrios; Dritsakis, Nikolaos

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Titel:

Does the choice of the multivariate GARCH model on volatility spillovers matter? : evidence from oil prices and stock markets in G7 countries

Name der Zeitschrift:

International Journal of Energy Economics and Policy

Autor:innen:

Kartsonakis-Mademlis, Dimitrios
Dritsakis, Nikolaos

e-ISSN:

2146-4553

Dokumentart:

Article

Erscheinungsjahr:

2020

Open Content License:

URL der Erstveröffentlichung:

https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/download/9469/5272

Persistent Identifier der Erstveröffentlichung:

doi:10.32479/ijeep.9469

Sprache:

Englisch (eng)

Quellenangabe:

Kartsonakis-Mademlis, Dimitrios/Dritsakis, Nikolaos (2020). Does the choice of the multivariate GARCH model on volatility spillovers matter? : evidence from oil prices and stock markets in G7 countries. In: International Journal of Energy Economics and Policy 10 (5), S. 164 - 182.
https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/download/9469/5272.
doi:10.32479/ijeep.9469.

Erscheint in der Sammlung:

International journal of energy economics and policy (IJEEP)

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