Time-varying multilayer networks analysis of frequency connectedness in commodity futures markets

Zhou, Xuewei; Ouyang, Zisheng; Gupta, Rangan; Ji, Qiang

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Titel:

Time-varying multilayer networks analysis of frequency connectedness in commodity futures markets

Titel der Serie:

Department of Economics working paper series / Department of Economics, University of Pretoria

Autor:innen:

Zhou, Xuewei
Ouyang, Zisheng
Gupta, Rangan
Ji, Qiang

Dokumentart:

Book

Erscheinungsort und Verlagsname:

Pretoria, South Africa : Department of Economics, University of Pretoria

Erscheinungsjahr:

2024

URL der Erstveröffentlichung:

https://www.up.ac.za/media/shared/61/WP/wp_2024_22.zp251850.pdf

Sprache:

Englisch (eng)

Quellenangabe:

Zhou, Xuewei/Ouyang, Zisheng et. al. (2024). Time-varying multilayer networks analysis of frequency connectedness in commodity futures markets. Pretoria, South Africa : Department of Economics, University of Pretoria.
https://www.up.ac.za/media/shared/61/WP/wp_2024_22.zp251850.pdf.

Erscheint in der Sammlung:

Department of Economics working paper series