A comparative GARCH analysis of macroeconomic variables and returns on modelling the Kurtosis of FTSE 100 implied volatility index

Alsheikhmubarak, Abdulilah Ibrahim; Giouvris, Evangelos

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A comparative GARCH analysis of macroeconomic variables and returns on modelling the Kurtosis of FTSE 100 implied volatility index

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Titel:

A comparative GARCH analysis of macroeconomic variables and returns on modelling the Kurtosis of FTSE 100 implied volatility index

Name der Zeitschrift:

Multinational finance journal

Autor:innen:

Alsheikhmubarak, Abdulilah Ibrahim
Giouvris, Evangelos

e-ISSN:

1096-1879

Dokumentart:

Article

Erscheinungsjahr:

2018

Open Content License:

URL der Erstveröffentlichung:

http://www.mfsociety.org/modules/modDashboard/uploadFiles/journals/MJ~0~p1djot83pv1i4fv2bs9lmh7niv4.pdf

Sprache:

Englisch (eng)

Quellenangabe:

Alsheikhmubarak, Abdulilah Ibrahim/Giouvris, Evangelos (2018). A comparative GARCH analysis of macroeconomic variables and returns on modelling the Kurtosis of FTSE 100 implied volatility index. In: Multinational finance journal 22 (3/4), S. 119 - 172.
http://www.mfsociety.org/modules/modDashboard/uploadFiles/journals/MJ~0~p1djot83pv1i4fv2bs9lmh7niv4.pdf.

Erscheint in der Sammlung:

Multinational finance journal

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