Relative efficiency of component GARCH-EVT approach in managing intraday market risk

Paul, Samit; Karmakar, Madhusudan

Download-Statistik des Dokuments:

Relative efficiency of component GARCH-EVT approach in managing intraday market risk

Zeitraum, für den die Download-Zahlen angezeigt werden:

Summe der Downloads: 0

Verteilung der Downloads über den gewählten Zeitraum
Herkunft der Downloads nach Ländern

Titel:

Relative efficiency of component GARCH-EVT approach in managing intraday market risk

Name der Zeitschrift:

Multinational finance journal

Autor:innen:

Paul, Samit
Karmakar, Madhusudan

e-ISSN:

1096-1879

Dokumentart:

Article

Erscheinungsjahr:

2017

Open Content License:

URL der Erstveröffentlichung:

http://www.mfsociety.org/modules/modDashboard/uploadFiles/journals/MJ~0~p1cpu1pje5ncv13bm31udpk1akr4.pdf

Sprache:

Englisch (eng)

Quellenangabe:

Paul, Samit/Karmakar, Madhusudan (2017). Relative efficiency of component GARCH-EVT approach in managing intraday market risk. In: Multinational finance journal 21 (4), S. 247 - 283.
http://www.mfsociety.org/modules/modDashboard/uploadFiles/journals/MJ~0~p1cpu1pje5ncv13bm31udpk1akr4.pdf.

Erscheint in der Sammlung:

Multinational finance journal

Datei(en):

Datei

Beschreibung

Größe

Format

1761254189_0.pdf
Download

553.58 kB