Download-Statistik des Dokuments:

Do long-memory GARCH-type-value-at-risk models outperform none-and semi-parametric value-at-risk models?

Zeitraum, für den die Download-Zahlen angezeigt werden:

Jahr: 
Monat: 

Summe der Downloads: 0

Name der Zeitschrift: 
International Journal of Energy Economics and Policy
Autor:innen: 
e-ISSN: 
2146-4553
Dokumentart: 
Article
Erscheinungsjahr: 
2019
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Sprache: 
Englisch (eng)
Quellenangabe: 
Buberkoku, Onder (2019). Do long-memory GARCH-type-value-at-risk models outperform none-and semi-parametric value-at-risk models?. In: International Journal of Energy Economics and Policy 9 (2), S. 199 - 215.
doi:10.32479/ijeep.7253.

Datei(en):
Datei
Größe
4.31 MB

Publikationen in Digitales Archiv sind urheberrechtlich geschützt – Nutzungsbedingungen.




Verteilung der Downloads über den gewählten Zeitraum:

Todo!

Herkunft der Downloads nach Ländern:

Pos. Land Anzahl Proz.

Weitere Download-Zahlen und Ranglisten: